Теория риска есть теория принятия решений в условиях вероятностной неопределенности. С математической точки зрения она является разделом теории вероятностей, а приложения теории риска практически безграничны. Наиболее продвинута финансовая область приложений: банковское дело и страхование, управление рыночными и кредитными рисками, инвестициями, бизнес-рисками, телекоммуникациям. Развиваются и нефинансовые приложения, связанные с угрозами здоровью, окружающей среде, рисками аварий и экологических катастроф, и другими направлениями.

Здесь Вы найдете введение в теорию риска. Во введении сформулирована основная задача теории принятия решений в условиях риска и рассмотрен пример принятия решения о месте проведения пикника при неточном прогнозе погоды. Подробнее

Далее представлены постоянно обновляемые и пополняемые тексты лекций по теории риска, читаемые студентам Сибирского Федерального Университета и других университетов города Красноярска. В лекциях рассмотрены

• основные понятия теории риска
• способы формирования инвестиционного портфеля
• методы расчета страховых портфелей

а также другие, более специальные вопросы. Подробнее

Иллюстрации, и некоторые другие материалы можно загрузить отсюда.

Более специальные вопросы теории и практических применений рассматриваются в монографии Математическое моделирование финансовых рисков: теория измерения и журнальных публикациях, вышедших в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, годах. Подробнее

В рубрике "Иллюстрация" внизу данной страницы размещаются различные иллюстративные материалы, посвященные теории риска и ее приложениям. Ранее публиковавшиеся в этой рубрике материалы хранятся в архиве иллюстраций. В нем представлены

• вычисление индивидуального неприятия риска
• понятие копулы двух переменных
• диаграмма рассеяния двумерной нормальной выборки с различными значениями коэффициента корреляции
• метод Монте Карло в применении к вычислению интегралов

и некоторые другие материалы. Подробнее

В справочнике вероятностных распределений описаны наиболее распространенные типы распределений, а также приведены их характеристики, графики плотности и функции распределения, даны способы моделирования случайных величин с заданным распределением. Вот лишь некоторые примеры:

• нормальное
• пуассоновское
• Стьюдента

Подробнее

Далее представлены избранные темы теории вероятностей и теории риска, представляющие особый интерес по тем или иным причинам. Следующие темы чрезвычайно важны для практических приложений, однако редко освещаются в современных курсах:

• Границы Фреше
• Функция копулы
• Множественность случайных величин

А следующие темы посвящены распространенным иллюзиям:

• Границы значений коэффициента корреляции
• Нормальность совместного распределения

Если у Вас возникли вопросы по поводу практического использования того или иного понятия или метода, задайте вопрос в форуме, посвященном теории риска и ее приложениям к принятию практических решений в условиях неопределенности. Не забывайте также отвечать на вопросы Ваших коллег.

В кратком словаре предлагаются толкования основных терминов теории вероятностей, теории риска и их приложений. Вот лишь некоторые примеры:

• Вероятностные понятия
  • Вероятность
  • Плотность распределения
  • Случайная величина
• Понятия теории риска
  • Риск
  • Мера риска
  • Неприятие риска
• Финансовые термины
  • Портфель
  • Эффективная граница
  • Функция полезности

Подробнее

Многочисленные ссылки на другие источники в Интернете можно найти на английской версии данного собрания.

На доске объявлений размещается текущая информация: объявления, экзаменационные вопросы для студентов. В левой части текущей страницы находится блок новостей.

Прямой контакт с автором всегда можно установить отсюда.

В нижней части каждой страницы находится форма поиска Google, настроенная для поиска страниц, имеющих отношение к материалам данного сайта.

Для проведения практических расчетов по теории риска посетите сайт о риск-консалтинге. В настоящее время доступны следующие расчеты:

• тарифная ставка по рисковым видам страхования
• вычисление цены европейского опциона (колл или пут) по формуле Блэка-Шоулза

Пользовательского поиска